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        降息對股票的影響套保到期時標的價值跌落

        降息對股票的影響套保到期時標的價值跌落
          準期末標的價值由1950元/噸小幅跌落至1800元/噸,則企業正在現貨端將構成150元/噸的節余。選用方案一簡略買入看漲期權,套保到期時標的價值跌落導致期權由平值轉為虛值情況,且期權已到期,套保端展現56.5元/噸的虧本。
                                              降息對股票的影響套保到期時標的價值跌落
        選用方案二、三情況下,套降息對股票的影響保已矣時賣出的看漲期權仍為虛值情況,收入囊中的權利金將套保端的虧本不同低浸至44.5元/噸、50.5元/噸,低浸21.2%、10.6%的虧本,然后進一步保存了現貨端的大片面節余。
          事例B呈現了企業估量套保功夫標的價值上方存正在壓力的情況下,正在買入看漲期權舉辦回護的基礎上,卓殊賣出虛值看漲期權,構修牛時價差組合,可以抵達標的價值上漲不前進虛值期權行權價時,經過收入的權利金加強套保成果。
          比較方案二、降息對股票的影響三的踐諾成果,可以看出正在構修方針組當令,行權價值的選擇將對全部套保成果變成不同的成果。方案二選擇的行權價為企業估量的壓力位,期權權利金相對較貴,所以正在低浸修倉本錢方面相對方案三成果更為理解。而方案三則選擇賣出了更加虛一檔的行權價值,上面平緩空間更大,一方面臨資金占用乞求相對更低,另一方面也可低浸由于標的行情更正給企業帶來的資金壓力,低浸企業可以面臨的過早平倉離場的危機。正在企業實際擬訂套保方針時,降息對股票的影響應連接自身需求,選擇期權行權價值。
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